Архив для 'news' категории

Статистика — инструмент успешного трейдера

Апр 11 2013 Опубликовал under news

Статистика – это общественная наука, изучающая явления и процессы общественной жизни. Раскрывает законы возникновения и развития этих явлений и их взаимосвязи.

В переводе с латинского слово «status» означает определенное положение вещей. Термин «статистика» впервые был употреблен немецким ученым Г. Ахенвалем в 1749 г., в его книге о государствоведении.

Далеко не единожды авторы серьезных трудов по Трейдинговому искусству говорили о необходимости ведения торгового журнала, дневника, журнала сделок и.т.д. Порассуждаем насколько, на самом деле, есть толк от ведения подобных записей.

Начнем с рассмотрения этого вопроса в контексте самой статистики.

К сожалению, человеческий мозг не дошел до того этапа эволюции, когда человек мог бы воспользоваться, в любой момент, информацией, которая в нем хранится и с точностью воспроизвести ее. Я думаю, именно поэтому возникла не только наука Статистика, но и письменность в целом. Действительно, если бы мозговая активность была такой, что любая информация, попавшая в него в любой период времени была доступна, то надобности в записях, конспектах, возможно даже в книгах, попросту бы не было, ибо достаточно было передавать все данные в устной форме. Но так как, надеюсь пока, мы на это не способны, человечество вынуждено прибегать к упорядоченному сохранению данных.

Статистика позволяет провести анализ текущего положения вещей. Статистические данные – это, прежде всего история. И пусть я услышу множество не согласных возгласов: «История повторяется». Не будем относить эту фразу к торговле. Пока я рассуждаю о самой статистике. Имея непосредственное отношение к анализу данных, я могу отметить, что если хочешь узнать, где у компании проблемы, то подними ее статистические данные. Взглянув на отчетность любой компании, человек, не имеющий никакого отношения к данной сфере, поймет, где цифра явно выбивается из общего ряда. Вот тогда и можно задавать прямой вопрос: «Почему эта цифра отличается от остальных

Кто такой трейдер? Не так давно у меня возникла мысль назвать трейдера – «человек-бизнес». По большому счету, трейдер – это «полисемный родич» торговца, купца, негоцианта. Но как исторически сложилось, что трейдер, более уважаемая профессия, чем продавец? Причина тому стохастика. Ни одна другая профессия, связанная с торговлей, не предполагает собой такой тесный контакт с вероятностными, хаотичными данными. Как отметил Мандельброт: «Хаос – это порядок более высокого уровня».

На самом деле, если вы возьмете и толкнете на бильярдном столе один шар, он будет двигаться по упорядоченной траектории, которую несложно рассчитать. Но если, теоретически, это будет 100 шаров, импульс которых сохраняется, то мы назовем это движение хаотичным, просто потому что не в состоянии рассчитать его. Мандельброт «упорядочил хаос» при помощи «островков порядка» — фракталов, что позволило с другой стороны взглянуть на природу хаоса. Можно ли сказать, что человеческая природа не менее хаотична, чем что-либо другое. Ведь самым сложным, на пути к самопознанию, является самоупорядочивание. Вот мы и пришли к тому, чтобы заговорить о приведении в порядок того, что делает трейдер.

Возьмем частный случай. Трейдер делает, в общем, неплохие сделки, в течение полугода. Но баланс его торгового счета оставляет желать лучшего. Нет сомнений в том, что есть необходимость проанализировать свою торговлю и разобраться проблемы в ведении бизнеса или просто рынок не давал хороших возможностей. Подобный анализ, возможно провести, только при условии, что статистические данные имеют место быть. Для того, чтобы освободиться от влияния случайных причин и установить характерные черты изучаемого объекта, нужно получить сведения о достаточно большом числе единиц. Соответственно, чем раньше трейдер начнет относиться к своему бизнесу серьезно и вести документацию, тем лучше он сможет оценить свои достижения с течением времени. Нет ни одного, сколько-нибудь серьезного бизнеса, который бы велся без бумажной работы, с разными целями, одной из которых является анализ. Вернемся к нашему трейдеру. Проанализировав его торговлю, мы видим, что все прибыльные сделки были заключены объемом в два раза меньшим, чем сделки убыточные.

Естественным решением будет выбор наиболее оптимального, прибыльного объема. Это лишь один из огромного множества возможных вариантов, в которые входят не только личные качества и психология трейдера, но и математические, финансовые и рыночные составляющие статистики.

Еще одной причиной важности ведения статистики является психологическое отношение к занятию. В тот момент, когда новичок начинает вести статистику своих сделок, заполняет свой дневник (в условиях современного общества, вероятней всего ведет свой блог), он начинает осознавать серьезность собственного занятия. Именно тогда и наступает момент серьезного восприятия всего, что происходит. Ни один отличник, профессионал, успешный человек в любой деятельности не обходился без ведения конспектов. Конспект трейдера – это то, что ему преподал рынок в течение дня.

 Серик Ахмадиев

Нет ответов пока

Новые успехи разработок — декабрь 2012г.

Дек 13 2012 Опубликовал under news

Много всего произошло с момента последней публикации. а именно:

1. Самое главное, мы перевели сервис на новую платформу, что открыло уникальные возможности для дальнейших разработок.

Сервис стал быстрее, красивее, мощнее и более масштабируемый. На эту разработку ушло более полугода!
2. Реализованы связанные счета. Вы можете теперь вести общую статистику по всем своим счетам в пределах одного рынка, применяя фильтры и графики для каждого в отдельности.
Для анализа реализованы фильтры и графики в разрезе каждого счета.
3. Для рынков ФОРТС введен анализ тиковых котировок, что позволяет видеть просадку и прибыль внутри каждой сделки.
Вы теперь сможете анализировать свою торговлю в части «пересиживаний» и «недополучения прибыли»
А с помощью фильтров можно тестировать стратегии по ограничению просадки в сделках, для более точного выставления стоп ордеров.
Так же в тестовом режиме реализован график сделки. Выглядит это так (ссылка)
В дальнейшем планируем применить этот функционал и для остальных рынков.
4. Добавлен новый график «Net-Gross» по каждой сделке, что позволяет более точно видеть кривую доходности. Пример (ссылка)
Так же, сделано много мелких изменений для удобства, как в дизайне, так и в функционале:
- можно делать 5 резервных копий,
- увеличено количество диапазонов разделения по времени,
- добавлены новые загрузки брокеров и многое другое.
До Нового Года планируем запустить отображение сделок на графике и в полной мере реализовать статистику по бирже CME.
И еще, через несколько дней стартует новогодняя акция, не пропустите!

Нет ответов пока

Планирование будущих разработок

Сен 06 2011 Опубликовал under news

Коллеги, мы приступили к разработке новых статистических показателей и новой аналитике для таблицы сделок.

Походу в этот список мы будем добавлять то, что планируется сделать и отмечать то, что сделано.

Вот что планируется разработать в ближайшее время:

- Блок управления капиталом

- Подключить украинскую биржу

- Опционы

Показатели:

  1. Максимальная просадка
  2. Максимальное кол-во последовательных убыточных сделок
  3. Матожидание выигрыша
  4. Профит фактор
  5. Фактор восстановления
  6. Коэффициент Шарпа
  7. Длинные трейды (% выигравших)
  8. Короткие трейды (% выигравших)
  9. Формула Келли
Аналитика
  1. Риск в сделке в % (относительно капитала). (сделано)
  2. Первоначальный стоп и соотношение цель/стоп. (сделано)
  3. Три дополнительных пользовательских аналитики. (сделано)
  4. Настраиваемая таблица сделок с возможностью вывода только той аналитики, которая используется. (сделано)

Предлагаю высказать свои пожелания, что именно Вы хотели бы видеть в сервисе, чего не хватает.

Присоединяйтесь к обсуждению, делаем для себя. :)

24 ответов до сих пор

Новые динамические фильтры, новые возможности

Сен 03 2011 Опубликовал under news

Механизм динамических фильтров  — еще один шаг к большей наглядности и эффективности проработки своей статистики.

В этом 4 минутном ролике Вы увидите пять новых возможностей системы фильтров, применяя которые, сможете еще быстрее и проще увидеть наглядную картину своей торговли.

4 ответов до сих пор

Список брокеров, и платформ, отчеты которых поддерживаются сервисом.

Авг 24 2011 Опубликовал under news

ArcheBlackwood
BrokerCreditService
GrayBox
IT Invest
Laser…. Продолжить Чтение »

12 ответов до сих пор

Изменения за неделю

Авг 23 2011 Опубликовал under news

  • Для свечного графика доходности установлена возможность переключаться на дневные и недельные свечки.
  • Выгрузка в Excel и загрузка из журнала происходит теперь с поддержкой аналитики (способы входа/выхода в сделку, стратегия, оценка)
  • Сделан настраиваемый период для диаграммы «Зависимость результата от длительности сделки». Параметр «длительность сделки» можно установить самостоятельно на вкладке с этой диаграммой.
  • Если время в сделке меньше 5 минут, в подписях редактора показываются секунды
  • Сделан выпадающий список возможных значений инструментов при подборе инструмента в редакторе

Пишите, что еще хотелось бы видеть для удобства пользования сервисом.

Нет ответов пока

Для чего нужен этот блог

Авг 23 2011 Опубликовал under news

Здесь мы будем выкладывать обновления, инструкции к этим обновлениям, обсуждать дальнейшее развитие сервиса «Статистика трейдера», делиться планами на будущее.

В добрый путь.

 

Нет ответов пока

Стены | СВ-Строй - Part 2