Анализ торговли.

Июл 01 2013 Опубликовал в cтатистика

сводные данныеДоброго дня, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера».

По Вашему запросу был проведен анализ Ваших сделок. Как обычно начнем с Сводной таблицы данных по Вашему счету. Следует отметить, что при существенном количестве сделок (свыше 900), аккуратно сохранено соотношение прибыльных сделок к убыточным. При соотношении, стремящемся к единице, результат торговли может и должен быть прибыльным. Главным вопросом, с которым Вы обратились к нам, является: «Почему система прекрасно работала, и вдруг начала приносить убытки?» На этот вопрос есть известный ответ: «Потому что рыночная коньюктура изменилась, и система нуждается в корректировке относительно изменений на рынке».

Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Средняя прибыльная сделка ниже, чем средняя убыточная. При этом и максимальная прибыльная «не далеко ушла» от максимальной убыточной сделки. Причиной этому может быть лишь один фактор и это отсутствие или не корректное управление убытками. Посмотрите на строку максимальной серии прибыльных и убыточных сделок. При несложных математических вычислениях, становится ясно, что в среднем, в серии убыточных сделок результат превышал среднюю прибыльную сделку в 1,2 раза, что снова наталкивает на мысль некорректного управления убыточными позициями. На аналогичные мысли наталкивает и количество прибыльных и убыточных дней. На 51 прибыльный день, приходится всего 16 убыточных. При таком соотношении и правильном подходе к риск-менеджменту, доходность счета может достигать серьезных процентов.

график OHLC

График OHLC подтверждает вышесказанное предположение. Обратите внимание на убыточные дни. Свечи большие, перекрывающие 2-3 предыдущих прибыльных дня. Так же зеленые свечи проходят ровным рядком, с почти одинаковыми объемами. Всплески объемов наблюдаются только в дни потерь, или дни, когда Вы старались эти потери отбить. То есть, ограничений по объему убыточных сделок нет. Как я уже говорил, редко бывает так, как у Вас наблюдалось с 12 февраля по 12 марта — ровный «зеленый тренд». Чаще всего в торговле имеют место быть «откаты». И лишь оттого, насколько Вы верно строите свою систему управления рисками, зависит насколько глубокими они будут.

доходы по дням

Перед Вами гистограмма доходов по дням. После столбиков, выше нулевой линии резко появляется столбик, намного уходящий вглубь, до – 3750. В этот день не было ни одной прибыльной сделки. 27 (!) убыточных сделок. Рискну предположить, что это был очень тяжелый, с психологической точки зрения, день. После абсолютно безубыточного месяца, вдруг наступил день, к которому Вы были не готовы. Готовность заключается в осознании того, что «черный день» рано или поздно наступит, и сократить его влияние можно лишь за счет сокращения сделок. Аналогичные столбики наблюдается и позже. На глаз можно определить, что при среднедневном доходе, колеблющемся в районе 1000. Среднедневной убыток, убыточных дней, вертится около 3000.

результат от количества сделок

Данный график наглядно показывает, что наиболее комфортным количеством сделок является – не больше 10. Все торговые дни, имевшие в своем объеме количество превышающее «зону комфорта» оказывали лишь деструктивное влияние на Ваш счет.

по дням недели

Стоило уделить внимание и этой таблице, потому что в ней мы можем явно наблюдать «убыточную среду». Однажды проводимый анализ, привел нашего пользователя к осознанию того, что понедельник является для него очень результативным, просто потому, что он хорошо отдыхает на выходных, но к среде теряется его концентрация из-за нерационального расходования сил в понедельник и вторник. Естественно, я не могу предполагать причины убыточной среды для Вас. С этим разобраться Вы сможете только самостоятельно, но могу порекомендовать, ограничить объемы сделок в среду до минимума, и уж точно не превышать количество 10 сделок.

топ 10 дней недели

 

 

 

Этот график лишь подтверждает, вышеописанное заключение. По нему сказать нечего, все видно итак.

 

 

 

 

 

 

 

таблица по дням недели

И снова среда. Количество убыточных сделок в среду в 2,4 раза больше количества прибыльных. Нельзя точно сказать о причинах такой большой разницы. Это могут быть, как психологические, так и рыночные изменения в этот день. Но нельзя упускать из виду тот фактор, что если контролировать количество убыточных позиций, эта разница может существенно сократиться. Не говоря уже о том, что если среда не была бы торговым днем для Вас, то конечный результат был бы выше на 11 470.

 

Нет ответов пока

Вы должны ввойти чтобы оставить комментарий.