Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013 Опубликовал в cтатистика

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера.OHLC

На графике OHLCвидно насколько аккуратно ведется торговля, за исключением последних 7-ми дней. До этого убыточные «свечи» примерно одного размера или же закрыты выше своего минимального значения, то есть убытки частично отбивались.После аккуратных откатов и дней в узком диапазоне доходности, проводились прибыльные торговые дни, которые выводили счет на новый уровень. Бросается в глаза торговый день 20 июня, с явно большим объемом сделок, чем в других днях. Возникает вопрос, по какой причине был допущен такой серьезный убыток в этот день? Очевидно, что объем выделяется на фоне остальных, в силу того, что изначально был допущен серьезный убыток, который в итоге был отбит за счет торгового объема в этот день. Затем стали появляться дни, в которые риск-менеджмент уступил место каким-то другим факторам. По этой причине мы можем наблюдать дни с большими телами свеч, нежели в начале графика. Нельзя предположить, что явилось причиной такой картины, но рекомендация на лицо – делать все тоже, что делалось, до 20 июня, не наращивая резко торговых объемов в течение дня.

В целом торговля прибыльна и остается лишь удержать текущие результаты, внося небольшие коррекции с целью улучшения доходности счета. Рассмотрим данные статистики более подробно при помощи фильтров сервиса.

результат по дням недели

Тря дня в неделю, убытки находятся в пределах нормы, определяемой средним порогом убытков на день. И если в понедельник убытки ненамного углубляются за порог, то в четверг явное увеличение минусовых сделок. Рекомендуется понаблюдать за торговлей в эти дни, чтобы определиться, какие моменты оказывают влияние на этот недостаток. Это могут быть, как психологические воздействия (усталость, жадность, легкомысленность и т. д.), так и какие-то личные обстоятельства, влияющие на концентрацию и торговые действия в эти дни.

График динамики результатов по времени входа

Просматривая данную диаграмму, невооруженным взглядом обнаруживается стремительное ухудшение результата торговых операций, осуществляемых во временном диапазоне с 13:00 по 14:00. Соответственно, можно порекомендовать исключить из торговли данный отрезок времени. Понаблюдать за рынком, за своими действиями. Возможно, будет полезным выделить этот период времени для небольшой сиесты.таблица время и день недели

Думаю, что на красный цвет временного диапазона в этой таблице повлиял, как раз отрезок времени с 13:00 по 14:00.

Нельзя назначить определенные рекомендации по торговле во временных диапазонах на каждый день недели, но то, что с часу до двух имеются определенные проблемы очевидно.таблица результатов по времени


Только за счет грамотно поставленной системы риск менеджмента удается избегать серьезного убытка в это время. Но 110 убыточных сделок на 28 прибыльных дает повод подумать над сокращением объемов торгов в этом временном периоде.

результат по длительности

Хорошей стороной Вашей торговли является отсутствие «пересиживания» убытков. Практически все убыточные сделки проводятся в течение 15-30 минут, то есть максимум шесть пятиминутных баров. Отсутствие убыточных сделок в более длительном диапазоне позволяет заключить, что сделки закрываются быстро и безжалостно, что и присуще хорошему трейдеру.

результаты по сферам

Последняя таблица, на которую можно обратить внимание – таблица результатов торговли по отраслям. Здесь, я думаю, все понятно и без разъяснений. Возможно, есть смысл отказаться или сократить объемы сделок в убыточных для Вас отраслях. Стоит лишь отметить тот факт, что основываясь на статистических данных, при отсутствии в Вашей торговле инструментов из «красных» секторов, Ваш счет был бы больше на 27%.

Нет ответов пока

Вы должны ввойти чтобы оставить комментарий.