Смещение вероятности

Мар 13 2019 Опубликовал в cтатистика

Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2.

1

Казалось бы, на первый взгляд, все логично. Но должен же быть где-то подвох. И я стал его искать. Я написал простенькую программку на C#. Она эмулировала ставки в казино и с помощью генератора псевдослучайных чисел определяла сыграла ставка или нет. Черное — сыграла, красное — нет и зеро.  Устанавливался начальный депозит, и я мог наблюдать за его изменением. Картина была всегда одна и та же — депозит ровно под 45 градусов рос, некоторое время, но, в какой-то момент, падал до суммы кратной максимальной ставке. Я пробовал увеличивать депозит, пробовал увеличивать максимальную ставку. Но исход был всегда один и тот же. Интуитивно казалось: ну как такое вообще может быть? Как могут случиться подряд 10 или даже 12 проигрышей? Но испытания показывали — да хоть 20!

2

Я не сдавался! Мучал разные комбинации ставок и депозитов узнал о том, что есть и обратная система ставок — антимартингейл. Пробовал разные коэфициеты для увеличения ставки, и еще много разных шаманских штук…

И в один прекрасный момент все эта аЦкая конструкция перестала сливать виртуальные депозиты. Я решил, что вот оно!!! $ $ Я нашел свой грааль!!! Однако все же решил разобраться что именно я сделал такого, что это чудо стало работать. Я стал по кусочку убирать разные части системы. Но она все равно продолжала зарабатывать. Я двигался все глубже и глубже и в итоге не осталось ничего — только одинаковые одинарные ставки. Выиграл 1 или проиграл 1. При этом виртуальный депозит все равно рос. Однако картинка этого роста теперь была совсем другой. Вместо ровных участков с глубокими провалами, рост теперь выглядел как стоящая под углом пила. Стало очевидно — что рост был вызван совсем не комбинацией ставок! Оказалось, что в алгоритм определения сыграла ставка или нет закралась ошибка, в результате которой зеро теперь играло в плюс, а не в минус. Т.е. я случайно оказался на стороне казино, а не его клиента, и сразу же поток виртуальных денег полился в мои виртуальные карманы.

Я продолжил эксперименты и оказалось, что для того, чтобы на большой дистанции депозит рос достаточно даже не 2,7% как у казино, а 0,1% или даже меньше превышения положительных исходов над отрицательными. Т.е 49,9% убытка против 50.1% прибыли — уже является реальным и ощутимым на большой дистанции преимуществом.

3

Получается для того что бы депозит рос надо что бы вероятность положительных исходов была чуть выше, чем вероятность отрицательных исходов. Т.е. вероятность наступления положительного исхода должна быть смещена в большую сторону относительно вероятности наступления отрицательного исхода.

Понимание сути смещения вероятности я считаю базовым в трейдинге. Т.е. это самое первое что должен изучить и глубоко понять каждый, кто собирается этим заниматься.И здесь всего 3 тезиса:

  1. Система.
  2. С положительным смещением вероятности.
  3. Зарабатывает на дистанции.

И всю свою работу в трейдинге надо строить, опираясь на эти базовые тезисы. Все, что не подходит под эти базовые тезисы — это шаманство.

Поняв, что надо искать я стал это искать. Именно с этого и начался мой путь в трейдинге.  Я стал искать такие эквити. И только после того, как их находил — я разбирался как они устроены, и за счет чего получено это самое смещение.

Зачастую многие особенно в начале пути идут от обратного. Они берут какие-то торговые правила, как-то их торгуют, совершенно не представляя откуда взялись эти правила и имеют ли они под собой какое-то смещение вероятности. Такой путь не то, что бы ошибочный — но он требует намного больше временных затрат. Т.е. можно полностью разобраться с системой, идеально торговать ее вручную или даже написать робота, но в итоге не получить никакого смещения.

Существует метод объединяющий эти 2 подхода.

Нет ответов пока

Вы должны ввойти чтобы оставить комментарий.