Лучший трейлинг на свете!

Мар 19 2019 Опубликовал в cтатистика

При работе с торговой системой, в частности с управлением  позицией, выбор трейдера нередко падает на трейлинг стоп.

Наиболее популярными тут являются простой трейлинг по абсолютным величинам, когда стоп лосс следует за ценой на каком-то фиксированном расстоянии от нее, выраженном в пунктах. И трейлинг процентный, когда это самое расстояние выражается в процентах от текущей цены.

Из своего опыта скажу, что трейлинг по абсолютным величинам показывает наилучшие результаты при оптимизации стратегии, но к сожалению, на практике и в out-of-sample тесте показывает себя совсем с другой стороны. Откуда можно сделать вывод, что такой вариант сильно подвержен “подгонке” под рынок, и неустойчив при изменении этого самого рынка.

С процентным трейлингом дела обстоят чуть лучше, он меньше склонен к подгонке и реагирует на глобальные изменения в инструменте. Но так же далеко не идеален. Такой вариант не отреагирует на быстрые изменения в рынке.

Кто работает в ТСЛаб, знает, что в готовом виде в нем присутствуют, к сожалению, только эти два трейлинга. Хотя, на мой взгляд, есть более эффективные и гибкие виды трейлинг стопа. Я решил записать несколько видео про то, какие из них можно реализовать стандартными блоками ТСЛаба. Сегодня соберем Трейлинг по АТР. Если видео понравится, то в будущем разберем и другие варианты.

Нет ответов пока

Вы должны ввойти чтобы оставить комментарий.