Мартингейл и Статистика трейдера.

Сен 11 2013

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. 

Стивен Р. Кови

 Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

Оптимальное F Ральфа Винса.

Сен 03 2013

Оптимальное F Ральфа Винса

 

 «Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто.»

Люк Де Вовенарг

 В качестве вступления хотелось бы развеять сомнения касательно того, что такое оптимальное F. По крайней мере, в тех книгах, которые встречались мне на моем читательском пути, доля депозита, которую трейдер собирается использовать в сделке, приравнивается авторами к риску, который трейдер готов понести. В нашем же понимании доля риска и доля депозита являются совершенно разными понятиями. Трейдер может рисковать одним процентом от депозита, в то время как в сделке будет задействован весь объем финансов. В более современных книгах эта разница учитывается. На мой взгляд, это связано с развитием спекулятивно настроенных трейдеров. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

Александр Резвяков о Статистике Трейдера

Авг 13 2013

Первая, вступительная часть, интереснейшего интервью с Александром Резвяковым о трейдинге, о себе и торговом журнале.


с уважением,
Статистика Трейдера — marketstat.ru

Нет ответов пока

Математическая статистика в трейдинге

Авг 07 2013

 Статистика – наука для сильных духом.

 На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.

Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.

Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

Мудрость рынка.

Июл 31 2013

Подборка на мой взгляд самых важных цитат из книги «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа. (часть первая)

Мудрость рынка.

Трейдинг — это легко. © Маэстро трейдинга

“Основа всех рыночных основ — это трейдеры. Помните: они же — и единственная сила, которая может влиять на цены, заставляя их двигаться. Все прочее вторично. Вообще, как образуется рынок? Он образуется, когда есть двое готовых торговать: один хочет купить, другой — продать. Они договариваются о цене, а затем заключают сделку.”

“Текущая цена напрямую отражает понятия всех трейдеров, которые повлияют на цены путем вступления в сделку”

“Запомните: все ваши традиционные представления о том, что правильно, а что — нет, на рынке недействительны…. Какие рыночные условия вполне выгодны для сделки, каждый трейдер решает сам”

“Рынок показался вам таким, каким вы его себе вообразили.”

“Рынок вообще не бывает неправ в своих действиях: он просто действует — и все.”

“Не беспокойтесь о том, что собирается сделать рынок, беспокойтесь о том что собираетесь сделать вы в ответ на поведение рынка.” Продолжить чтение »

Нет ответов пока

А какова Ваша история самообразования?

Июл 26 2013

Здравствуйте, Уважаемые подписчики сервиса «Статистика трейдера».

 

Многие из Вас прошли через серьезные условия самообразования и самовоспитания, на пути становления на трейдерский путь. В проведенных несколько недель назад анализах, Вы могли заметить, что основной проблемой большинства анализируемых являлся риск-менеджмент. Лишь один пользователь действительно порадовал грамотным подходом к контролю своих рисков. И у него встречались моменты неэффективности, когда слабости брали верх над холодным расчетом.

 

А с какими трудностями Вы встречались на пути самосовершенствования? А может все еще встречаетесь? Уверен совместными усилиями мы сможем помочь и дать серьезные советы друг другу.

 

с Уважением,

команда сервиса «Статистика трейдера».

Нет ответов пока

Статистический анализ?

Июл 22 2013

«Большинство людей обманывают себя относительно того, где они находятся, и отрекаются от своего места в жизни. Но для любого прогресса абсолютно необходимо, чтобы вы правильно сознавали, где вы есть и что творится у вас внутри. Работает ли ваша жизнь так, как вы хотите? Находитесь ли вы там, где хотели бы? Имеете ли вы то, что хотели бы иметь? Если ответ на любой из этих вопросов — нет, вам нужно честно посмотреть на все это. Посмотрите, какую компенсацию вы имеете, будучи там, где вы есть. Какое удовольствие получаете, отвергая себя? Какое удовольствие получаете, будучи несчастным? Какое удовольствие получаете, испытывая чувство неудобства или неприкаянности? Какое удовольствие вы получаете, мысля в терминах нехватки и ограничений? Важно напомнить себе: все, что вы делаете в жизни, будь то позитивное или негативное, привязано к вознаграждению или компенсации. Поэтому посмотрите на свою компенсацию. Наблюдение — первый шаг к любым переменам. Наблюдая, вы делаете первый шаг к свободе. И, наблюдая, вы начинаете видеть свои шаблоны мышления. Вы должны сказать правду о том, где вы есть, прежде чем сможете двигаться дальше. Если вы страдаете, признайте это. Если что-то не работает, признайте это.» (С)

А что Вы думаете по этому поводу? Обсудим?

Один ответ до сих пор

Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

Как торговать нельзя?

Июл 11 2013

сводная таблицаПриветствую Вас, уважаемый пользователь сервисом Статистика трейдера. Мы рассмотрели Вашу статистику торговли и вывели несколько заключений и рекомендаций, на которые Вы могли бы обратить внимание. И возможно изменить Вашу торговлю в лучшую сторону.

Как можно видеть из сводной таблицы результатов трейдинга, Ваши дела обстоят далеко не лучшим образом. Стоит отметить, что для 79 дней торговли – 490 сделок – большой объем, особенно учитывая, что средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной в 1,23 раза. При таком соотношении, вполне очевидно течение торговли и чем больше сделок будет совершаться в данном русле, тем быстрее депозит «растворится». О полном отсутствии представлений о прибыльной торговле и ее составляющих говорят строки максимальных прибылей и убытков. Обратите внимание, что максимальная прибыльная сделка ниже, максимально убыточной. При этом следует придать серьезное значение тому, что максимальная серия убыточных сделок – 11, с результатом – 184. Но, максимальный убыток в серии сделок составляет – 1185, с серией из 5 сделок. Что наталкивает на мысли об отсутствии хоть какого-то риск менеджмента. То есть в серии сделок в два раза меньшем, был допущен убыток в 6,5 раз больше. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 1

Июл 05 2013

Сводные данныеПриветствую Вас, Уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». Сегодня мы рассматриваем результаты Вашей торговли за период пользования нашим сервисом, через призму «Статистики трейдера».
В глаза бросается серьезнейшая просадка – 36,52 %. При такой просадке соотношение прибыльных сделок к убыточным стремится к единице. То есть рекомендации, очевидно, будут сведены к риск-менеджменту. Вспоминается пример с подбрасыванием монеты. Вероятность выпадения «орла» или «решки» стремится к единице (50/50). В этом случае, если выигрывать, в случае выпадения орла 10 рублей и проигрывать, в противном случае – 5 рублей, то в ста сделках результат будет стремиться к 50 рублям. В вашем же случае проблема становится ясна, при взгляде на строки – средних убыточных и прибыльных сделок, в которых соотношение также стремится к единице. Были допущены серьезные убыточные сделки, которые не контролировались с точки зрения риск-менеджмента. Максимальная убыточная сделка, практически равна, максимальной прибыльной сделке. Хорошими сторонами данной таблицы являются соотношение прибыльных убыточных дней, как и соотношение прибыльных и убыточных сделок. Эти строки позволяют нам увидеть, что определенные действия в Вашей торговле все же оправданы. И система в принципе работает. Чтобы вывести ее на новый уровень и начать зарабатывать, следует уменьшить среднюю убыточную сделку. Продолжить чтение »

Нет ответов пока

« Новые записи Старые записи »