Архивы Блога

Мемуары трейдера

Окт 17 2014 Опубликовал under cтатистика

— Почему вы решили работать на бирже? У вас есть опыт или экономическое образование?

— Ну, я «Волк с Уолл-стрит» смотрел.

На рынке все печально, торгуемых моментов мало, поэтому занялся подробным анализом дней былых. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что именно сейчас на рынке самый сок, но я предпочитаю держаться в стороне, пока происходит то, в чем я сомневаюсь, а я на сегодняшний день подвергаю сомнениям каждое второе движение рынка.

 

Название поста, конечно, не отражает сути темы, о которой пойдет речь, ибо мне далеко до мемуаров и как трейдеру и уж тем более, как человеку. Но, к счастью, данных для анализа предостаточно, путь, долгий ли, короткий ли, но был проделан.

 

2011 год

 

Я один из тех трейдеров, которые пришли в трейдинг, не мечтая о трейдинге. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Метод фиксированной пропорции

Фев 03 2014 Опубликовал under cтатистика

РТС полмиллиона

Подтверждаю свои предположения.
Первое: математика — природа.
Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел.
Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.
(с) Фильм «Пи»
 

Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании.

Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Самый популярный метод управления капиталом.

Сен 25 2013 Опубликовал under cтатистика

Метод фиксированного процента

Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.
 
Ральф Уолдо Эмерсон

Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова можно отнести к абсолютно любой деятельности. Но Вы не можете не согласиться, что прежде чем «перестать думать» и просто делать, нужно очень много сделать и об очень многом подумать. Какими инструментами, на каких рынках, какие стратегии, какие риски, каким способом…Ведь это лишь базовые вопросы, о которых приходится серьезно думать. Уже на этом этапе можно упустить свою тропинку через дремучий лес информационного хлама. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

А Вам подходит антимартингейл?

Сен 18 2013 Опубликовал under cтатистика

Антимартингейл.

 

Золото мой график

Любители состязаются друг с другом, профессионал – сам с собой.

Анатоль Ким.

Довольно часто начинающий трейдер натыкается на понятие управление риском, блуждая в бескрайних степях интернета.  Одни пропускают эту информацию мимо взора, оправдывая это тем, что еще не пришло время задумываться об этом, пока не научусь торговать, другие решают уделить время на разбирательство с вопросом – что такое управление риском. С этого момента вторые перестают быть начинающими трейдерами. На мой взгляд, трейдер – это финансовый управляющий. Человек, который должен знать, как распорядиться деньгами, чтобы не только не потерять, но и приобрести. Ну а какой же управляющий не знает своих рисков и не контролирует их. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Мартингейл и Статистика трейдера.

Сен 11 2013 Опубликовал under cтатистика

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. 

Стивен Р. Кови

 Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Оптимальное F Ральфа Винса.

Сен 03 2013 Опубликовал under cтатистика

Оптимальное F Ральфа Винса

 

 «Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто.»

Люк Де Вовенарг

 В качестве вступления хотелось бы развеять сомнения касательно того, что такое оптимальное F. По крайней мере, в тех книгах, которые встречались мне на моем читательском пути, доля депозита, которую трейдер собирается использовать в сделке, приравнивается авторами к риску, который трейдер готов понести. В нашем же понимании доля риска и доля депозита являются совершенно разными понятиями. Трейдер может рисковать одним процентом от депозита, в то время как в сделке будет задействован весь объем финансов. В более современных книгах эта разница учитывается. На мой взгляд, это связано с развитием спекулятивно настроенных трейдеров. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Математическая статистика в трейдинге

Авг 07 2013 Опубликовал under cтатистика

 Статистика – наука для сильных духом.

 На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.

Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.

Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Как торговать нельзя?

Июл 11 2013 Опубликовал under cтатистика

сводная таблицаПриветствую Вас, уважаемый пользователь сервисом Статистика трейдера. Мы рассмотрели Вашу статистику торговли и вывели несколько заключений и рекомендаций, на которые Вы могли бы обратить внимание. И возможно изменить Вашу торговлю в лучшую сторону.

Как можно видеть из сводной таблицы результатов трейдинга, Ваши дела обстоят далеко не лучшим образом. Стоит отметить, что для 79 дней торговли – 490 сделок – большой объем, особенно учитывая, что средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной в 1,23 раза. При таком соотношении, вполне очевидно течение торговли и чем больше сделок будет совершаться в данном русле, тем быстрее депозит «растворится». О полном отсутствии представлений о прибыльной торговле и ее составляющих говорят строки максимальных прибылей и убытков. Обратите внимание, что максимальная прибыльная сделка ниже, максимально убыточной. При этом следует придать серьезное значение тому, что максимальная серия убыточных сделок – 11, с результатом – 184. Но, максимальный убыток в серии сделок составляет – 1185, с серией из 5 сделок. Что наталкивает на мысли об отсутствии хоть какого-то риск менеджмента. То есть в серии сделок в два раза меньшем, был допущен убыток в 6,5 раз больше. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 1

Июл 05 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводные данныеПриветствую Вас, Уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». Сегодня мы рассматриваем результаты Вашей торговли за период пользования нашим сервисом, через призму «Статистики трейдера».
В глаза бросается серьезнейшая просадка – 36,52 %. При такой просадке соотношение прибыльных сделок к убыточным стремится к единице. То есть рекомендации, очевидно, будут сведены к риск-менеджменту. Вспоминается пример с подбрасыванием монеты. Вероятность выпадения «орла» или «решки» стремится к единице (50/50). В этом случае, если выигрывать, в случае выпадения орла 10 рублей и проигрывать, в противном случае – 5 рублей, то в ста сделках результат будет стремиться к 50 рублям. В вашем же случае проблема становится ясна, при взгляде на строки – средних убыточных и прибыльных сделок, в которых соотношение также стремится к единице. Были допущены серьезные убыточные сделки, которые не контролировались с точки зрения риск-менеджмента. Максимальная убыточная сделка, практически равна, максимальной прибыльной сделке. Хорошими сторонами данной таблицы являются соотношение прибыльных убыточных дней, как и соотношение прибыльных и убыточных сделок. Эти строки позволяют нам увидеть, что определенные действия в Вашей торговле все же оправданы. И система в принципе работает. Чтобы вывести ее на новый уровень и начать зарабатывать, следует уменьшить среднюю убыточную сделку. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

« Новые записи Старые записи »