Раздел «Работа с депозитом»

Сен 11 2015 Опубликовал under cтатистика

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Как торговать нельзя?

Июл 11 2013 Опубликовал under cтатистика

сводная таблицаПриветствую Вас, уважаемый пользователь сервисом Статистика трейдера. Мы рассмотрели Вашу статистику торговли и вывели несколько заключений и рекомендаций, на которые Вы могли бы обратить внимание. И возможно изменить Вашу торговлю в лучшую сторону.

Как можно видеть из сводной таблицы результатов трейдинга, Ваши дела обстоят далеко не лучшим образом. Стоит отметить, что для 79 дней торговли – 490 сделок – большой объем, особенно учитывая, что средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной в 1,23 раза. При таком соотношении, вполне очевидно течение торговли и чем больше сделок будет совершаться в данном русле, тем быстрее депозит «растворится». О полном отсутствии представлений о прибыльной торговле и ее составляющих говорят строки максимальных прибылей и убытков. Обратите внимание, что максимальная прибыльная сделка ниже, максимально убыточной. При этом следует придать серьезное значение тому, что максимальная серия убыточных сделок – 11, с результатом – 184. Но, максимальный убыток в серии сделок составляет – 1185, с серией из 5 сделок. Что наталкивает на мысли об отсутствии хоть какого-то риск менеджмента. То есть в серии сделок в два раза меньшем, был допущен убыток в 6,5 раз больше. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 1

Июл 05 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводные данныеПриветствую Вас, Уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». Сегодня мы рассматриваем результаты Вашей торговли за период пользования нашим сервисом, через призму «Статистики трейдера».
В глаза бросается серьезнейшая просадка – 36,52 %. При такой просадке соотношение прибыльных сделок к убыточным стремится к единице. То есть рекомендации, очевидно, будут сведены к риск-менеджменту. Вспоминается пример с подбрасыванием монеты. Вероятность выпадения «орла» или «решки» стремится к единице (50/50). В этом случае, если выигрывать, в случае выпадения орла 10 рублей и проигрывать, в противном случае – 5 рублей, то в ста сделках результат будет стремиться к 50 рублям. В вашем же случае проблема становится ясна, при взгляде на строки – средних убыточных и прибыльных сделок, в которых соотношение также стремится к единице. Были допущены серьезные убыточные сделки, которые не контролировались с точки зрения риск-менеджмента. Максимальная убыточная сделка, практически равна, максимальной прибыльной сделке. Хорошими сторонами данной таблицы являются соотношение прибыльных убыточных дней, как и соотношение прибыльных и убыточных сделок. Эти строки позволяют нам увидеть, что определенные действия в Вашей торговле все же оправданы. И система в принципе работает. Чтобы вывести ее на новый уровень и начать зарабатывать, следует уменьшить среднюю убыточную сделку. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ торговли.

Июл 01 2013 Опубликовал under cтатистика

сводные данныеДоброго дня, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера».

По Вашему запросу был проведен анализ Ваших сделок. Как обычно начнем с Сводной таблицы данных по Вашему счету. Следует отметить, что при существенном количестве сделок (свыше 900), аккуратно сохранено соотношение прибыльных сделок к убыточным. При соотношении, стремящемся к единице, результат торговли может и должен быть прибыльным. Главным вопросом, с которым Вы обратились к нам, является: «Почему система прекрасно работала, и вдруг начала приносить убытки?» На этот вопрос есть известный ответ: «Потому что рыночная коньюктура изменилась, и система нуждается в корректировке относительно изменений на рынке».

Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Средняя прибыльная сделка ниже, чем средняя убыточная. При этом и максимальная прибыльная «не далеко ушла» от максимальной убыточной сделки. Причиной этому может быть лишь один фактор и это отсутствие или не корректное управление убытками. Посмотрите на строку максимальной серии прибыльных и убыточных сделок. При несложных математических вычислениях, становится ясно, что в среднем, в серии убыточных сделок результат превышал среднюю прибыльную сделку в 1,2 раза, что снова наталкивает на мысль некорректного управления убыточными позициями. На аналогичные мысли наталкивает и количество прибыльных и убыточных дней. На 51 прибыльный день, приходится всего 16 убыточных. При таком соотношении и правильном подходе к риск-менеджменту, доходность счета может достигать серьезных процентов.

график OHLC

График OHLC подтверждает вышесказанное предположение. Обратите внимание на убыточные дни. Свечи большие, перекрывающие 2-3 предыдущих прибыльных дня. Так же зеленые свечи проходят ровным рядком, с почти одинаковыми объемами. Всплески объемов наблюдаются только в дни потерь, или дни, когда Вы старались эти потери отбить. То есть, ограничений по объему убыточных сделок нет. Как я уже говорил, редко бывает так, как у Вас наблюдалось с 12 февраля по 12 марта — ровный «зеленый тренд». Чаще всего в торговле имеют место быть «откаты». И лишь оттого, насколько Вы верно строите свою систему управления рисками, зависит насколько глубокими они будут.

доходы по дням

Перед Вами гистограмма доходов по дням. После столбиков, выше нулевой линии резко появляется столбик, намного уходящий вглубь, до – 3750. В этот день не было ни одной прибыльной сделки. 27 (!) убыточных сделок. Рискну предположить, что это был очень тяжелый, с психологической точки зрения, день. После абсолютно безубыточного месяца, вдруг наступил день, к которому Вы были не готовы. Готовность заключается в осознании того, что «черный день» рано или поздно наступит, и сократить его влияние можно лишь за счет сокращения сделок. Аналогичные столбики наблюдается и позже. На глаз можно определить, что при среднедневном доходе, колеблющемся в районе 1000. Среднедневной убыток, убыточных дней, вертится около 3000.

результат от количества сделок

Данный график наглядно показывает, что наиболее комфортным количеством сделок является – не больше 10. Все торговые дни, имевшие в своем объеме количество превышающее «зону комфорта» оказывали лишь деструктивное влияние на Ваш счет.

по дням недели

Стоило уделить внимание и этой таблице, потому что в ней мы можем явно наблюдать «убыточную среду». Однажды проводимый анализ, привел нашего пользователя к осознанию того, что понедельник является для него очень результативным, просто потому, что он хорошо отдыхает на выходных, но к среде теряется его концентрация из-за нерационального расходования сил в понедельник и вторник. Естественно, я не могу предполагать причины убыточной среды для Вас. С этим разобраться Вы сможете только самостоятельно, но могу порекомендовать, ограничить объемы сделок в среду до минимума, и уж точно не превышать количество 10 сделок.

топ 10 дней недели

 

 

 

Этот график лишь подтверждает, вышеописанное заключение. По нему сказать нечего, все видно итак.

 

 

 

 

 

 

 

таблица по дням недели

И снова среда. Количество убыточных сделок в среду в 2,4 раза больше количества прибыльных. Нельзя точно сказать о причинах такой большой разницы. Это могут быть, как психологические, так и рыночные изменения в этот день. Но нельзя упускать из виду тот фактор, что если контролировать количество убыточных позиций, эта разница может существенно сократиться. Не говоря уже о том, что если среда не была бы торговым днем для Вас, то конечный результат был бы выше на 11 470.

 

Нет ответов пока

Консерватизм или лень?

Май 27 2013 Опубликовал under cтатистика

Я не единожды сталкивался с неверной интерпретацией понятия «Журнал сделок» не только среди тех, кто узнал о нем впервые и пытаются «дефинировать» эту фразу самостоятельно, но и среди тех, кто зовет себя «Серьезным и знающим трейдером. Что не удивительно, среди тех, кого я считаю профессионалами, таких ошибок я не встречал. Стоит отметить, что профессионалами я их считаю не потому, что они знают, что есть на самом деле – «Журнал сделок».

Шанхайская фондовая

Итак. Что нам пришло бы в голову 20-40 лет назад, услышь мы фразу «Журнал сделок». Это была скрупулезная, кропотливая работа для истинных профессионалов рынка, живущих лишь своим делом. Подобно ученому, который запершись в коморке, изучал бы один и тот же процесс, трейдер тратил по несколько часов для заполнения, вручную, журнала своих сделок и последующего анализа. И что же изменилось? Компьютеры. Настолько расширили возможности трейдеров, что они и не сразу успели осознать всю удачу приобретения столь уникального оружия в своем арсенале. Настала эпоха технического анализа и мириад однотипных индикаторов, на основе которых строились целые системы, которые, как всем казалось, работают безотказно. Но нет! Ничто на рынке не работает безотказно, кроме трейдера. Ни на что нельзя рассчитывать, кроме самого себя.

Терминал сегодня

И что же я вижу. «Прок от журнала сделок только один – отработка дисциплины», — слова одного из уважаемых трейдеров. Несомненно, журнал сделок вырабатывает дисциплину, но лишь в психологическом контексте. Когда человек, каждый день, в одно и то же время, садится, чтобы заполнить «Журнал сделок», у него вырабатывает серьезное отношение к своему делу, но этот человек делает бесполезное дело. Он мне напоминает людей, которые каждый вечер тщательно подготавливают спортивный инвентарь, чтобы с утра заняться спортом, и даже просыпаются рано утром, но спортом не занимаются. Очевидно, у них выработана дисциплина, но что толку от нее?

 

«Я торгую системно и вел журнал сделок. Но по итогам полугодия понял, что все эти записи съедают время, а пользы очень мало, так, как все это уже история и больше не повторится», — слова не менее уважаемого мастера приумножения денег. Я бы не мог поспорить с этими словами, если бы речь шла о графике цены (трейдер имеет право сказать, что технический анализ бесполезен, ввиду того, что это история), но в данном случае речь идет о трейдере. Насколько можно быть уверенным в том, что Вы не повторяете своих ошибок? Уверен, тот, кто скажет: «Я не повторяю своих ошибок», — лишь лукавит и кичится тем, чего нет.

 

Еще одно высказывание менее подвержено оспариванию. «Платить за журнал сделок – это слишком». Да, возможно для кого-то 7 рублей в день является перебором. Но можно ли сказать, что 20-40 лет назад трейдеры, торговавшие по телефону, говорили аналогичные вещи о торговых терминалах?

 

Самая суть подобного отношения, лишь в том, что 20-40 лет назад были люди, которые говорили: «Платить за то, чтобы на экране появлялись графики – это слишком», — и возможно были правы, но те, кто правильно отнесся к новому виду оружия, тот был на коне. Точно так же, у большинства трейдеров неверное представление «Журнала сделок» и его практического применения. Хотя он, на мой взгляд, является сильнейшим оружием на пути становления профессионального трейдера.

 

P.S. Я бы тоже никогда не стал платить за то, что кто-то, просто заполняет за меня таблицу. Но современные технологии ушли далеко за рамки этого узкого представления. Для тех, кто все же понимает, что его представление может быть ошибочным. Добро пожаловать на мой предыдущий пост.

Нет ответов пока