Раздел «Работа с депозитом»

Сен 11 2015 Опубликовал under cтатистика

Нет ответов пока

Как торговать нельзя?

Июл 11 2013 Опубликовал under cтатистика

сводная таблицаПриветствую Вас, уважаемый пользователь сервисом Статистика трейдера. Мы рассмотрели Вашу статистику торговли и вывели несколько заключений и рекомендаций, на которые Вы могли бы обратить внимание. И возможно изменить Вашу торговлю в лучшую сторону.

Как можно видеть из сводной таблицы результатов трейдинга, Ваши дела обстоят далеко не лучшим образом. Стоит отметить, что для 79 дней торговли – 490 сделок – большой объем, особенно учитывая, что средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной в 1,23 раза. При таком соотношении, вполне очевидно течение торговли и чем больше сделок будет совершаться в данном русле, тем быстрее депозит «растворится». О полном отсутствии представлений о прибыльной торговле и ее составляющих говорят строки максимальных прибылей и убытков. Обратите внимание, что максимальная прибыльная сделка ниже, максимально убыточной. При этом следует придать серьезное значение тому, что максимальная серия убыточных сделок – 11, с результатом – 184. Но, максимальный убыток в серии сделок составляет – 1185, с серией из 5 сделок. Что наталкивает на мысли об отсутствии хоть какого-то риск менеджмента. То есть в серии сделок в два раза меньшем, был допущен убыток в 6,5 раз больше. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ Статистики Трейдера от нашего коллеги — Георгия Вербицкого.

Июл 03 2013 Опубликовал under cтатистика

Видео-анализ Статистики Трейдера, проведенный нашим коллегой Георгием Вербицким.

Ярчайший пример ошибок начинющих трейдеров на примере статистики пользователя сервиса «Статистика трейдера».

Нет ответов пока

Анализ торговли.

Июл 01 2013 Опубликовал under cтатистика

сводные данныеДоброго дня, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера».

По Вашему запросу был проведен анализ Ваших сделок. Как обычно начнем с Сводной таблицы данных по Вашему счету. Следует отметить, что при существенном количестве сделок (свыше 900), аккуратно сохранено соотношение прибыльных сделок к убыточным. При соотношении, стремящемся к единице, результат торговли может и должен быть прибыльным. Главным вопросом, с которым Вы обратились к нам, является: «Почему система прекрасно работала, и вдруг начала приносить убытки?» На этот вопрос есть известный ответ: «Потому что рыночная коньюктура изменилась, и система нуждается в корректировке относительно изменений на рынке».

Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Средняя прибыльная сделка ниже, чем средняя убыточная. При этом и максимальная прибыльная «не далеко ушла» от максимальной убыточной сделки. Причиной этому может быть лишь один фактор и это отсутствие или не корректное управление убытками. Посмотрите на строку максимальной серии прибыльных и убыточных сделок. При несложных математических вычислениях, становится ясно, что в среднем, в серии убыточных сделок результат превышал среднюю прибыльную сделку в 1,2 раза, что снова наталкивает на мысль некорректного управления убыточными позициями. На аналогичные мысли наталкивает и количество прибыльных и убыточных дней. На 51 прибыльный день, приходится всего 16 убыточных. При таком соотношении и правильном подходе к риск-менеджменту, доходность счета может достигать серьезных процентов.

график OHLC

График OHLC подтверждает вышесказанное предположение. Обратите внимание на убыточные дни. Свечи большие, перекрывающие 2-3 предыдущих прибыльных дня. Так же зеленые свечи проходят ровным рядком, с почти одинаковыми объемами. Всплески объемов наблюдаются только в дни потерь, или дни, когда Вы старались эти потери отбить. То есть, ограничений по объему убыточных сделок нет. Как я уже говорил, редко бывает так, как у Вас наблюдалось с 12 февраля по 12 марта — ровный «зеленый тренд». Чаще всего в торговле имеют место быть «откаты». И лишь оттого, насколько Вы верно строите свою систему управления рисками, зависит насколько глубокими они будут.

доходы по дням

Перед Вами гистограмма доходов по дням. После столбиков, выше нулевой линии резко появляется столбик, намного уходящий вглубь, до – 3750. В этот день не было ни одной прибыльной сделки. 27 (!) убыточных сделок. Рискну предположить, что это был очень тяжелый, с психологической точки зрения, день. После абсолютно безубыточного месяца, вдруг наступил день, к которому Вы были не готовы. Готовность заключается в осознании того, что «черный день» рано или поздно наступит, и сократить его влияние можно лишь за счет сокращения сделок. Аналогичные столбики наблюдается и позже. На глаз можно определить, что при среднедневном доходе, колеблющемся в районе 1000. Среднедневной убыток, убыточных дней, вертится около 3000.

результат от количества сделок

Данный график наглядно показывает, что наиболее комфортным количеством сделок является – не больше 10. Все торговые дни, имевшие в своем объеме количество превышающее «зону комфорта» оказывали лишь деструктивное влияние на Ваш счет.

по дням недели

Стоило уделить внимание и этой таблице, потому что в ней мы можем явно наблюдать «убыточную среду». Однажды проводимый анализ, привел нашего пользователя к осознанию того, что понедельник является для него очень результативным, просто потому, что он хорошо отдыхает на выходных, но к среде теряется его концентрация из-за нерационального расходования сил в понедельник и вторник. Естественно, я не могу предполагать причины убыточной среды для Вас. С этим разобраться Вы сможете только самостоятельно, но могу порекомендовать, ограничить объемы сделок в среду до минимума, и уж точно не превышать количество 10 сделок.

топ 10 дней недели

 

 

 

Этот график лишь подтверждает, вышеописанное заключение. По нему сказать нечего, все видно итак.

 

 

 

 

 

 

 

таблица по дням недели

И снова среда. Количество убыточных сделок в среду в 2,4 раза больше количества прибыльных. Нельзя точно сказать о причинах такой большой разницы. Это могут быть, как психологические, так и рыночные изменения в этот день. Но нельзя упускать из виду тот фактор, что если контролировать количество убыточных позиций, эта разница может существенно сократиться. Не говоря уже о том, что если среда не была бы торговым днем для Вас, то конечный результат был бы выше на 11 470.

 

Нет ответов пока

Анализ торговли пользователя сервиса «Статистика трейдера»

Июн 20 2013 Опубликовал under cтатистика

Владимир сводная таблицаДоброго времени суток, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». В ходе проведения анализа вашей торговли, посредством сервиса «Статистика трейдера», были выявлены несколько серьезных проблем, а так же некоторые незначительные, которые могут быть Вами использованы, в качестве рекомендаций для улучшения торгового положения. Начнем с «главных цифр». Из таблицы «сводные данные» видно, что есть психологический барьер, связанный с отсутствием жесткого контроля убытков. Соотношение средней убыточной сделки к средней прибыльной стремится к соотношению один к одному. При средней прибыльной сделке равной 68,57, средняя убыточная сделка составляет 54,64. Радует, что при этом максимальная убыточная сделка не превышает максимальной прибыльной. Но серьезное беспокойство вызывает то, что на период с 24 апреля по 7 мая была допущена серьезная серия убыточных сделок (-1232), в ходе которых видна серьезная проблема, касательно объемов торгуемых акций. У каждого человека бывают стрессовые периоды в жизни, в силу которых серьезно нарушается концентрация и трудоспособность. Стоит учитывать эти моменты, и в такие периоды не наращивать объем с каждой убыточной сделкой, а сокращать до минимума. Несмотря на соотношение прибыльных сделок к убыточным 40% на 60%, при котором есть возможность зарабатывать, текущая просадка была достигнута, в первую очередь, из за допущения больших объемов в убыточных сделках, что и приводило к большим потерям.

 

Также подтверждает теорию несогласованности объемов и график OHLC.

Владимир OHLC

 

На графике OHLC отчетливо видно, что ни один торговый день, проторгованный с большими объемами, не дал прибыли. При этом, дни закрытые в плюс, были проторгованы на средних объемах. Хотелось бы обратить Ваше внимание на две свечи 24-го и 28-го мая. 24 мая день был закрыт в плюс 217 на объемах (1800 акций), которые были в два раза ниже убыточного 28 мая (-223 при объеме в 4200 акций). Аналогичная ситуация 12 июня (1800 акций — +145), и следом 13 июня (4200 акций — -199).

Взгляните на график зависимости результата от объема в сделке.

результат от объема Владимир

Из чего видно, что основная масса более-менее стабильных сделок, находится в диапазоне 1000-3000 акций. Имеется пик прибыльной сделки в районе 4900 акций, но при при этом и лоу находится в объеме 3000 и 7000 акций.

Гистограмма прибыльности/убыточности по дням недели, дает ясную картину «проблемности» торговли во вторник.

по дням недели Владимир

 

 

Нельзя сказать, лишь глядя на сделки в чем кроется причина, но она может быть как-то связана с Вашим личным распорядком недели и дня. Возможно следует отказаться от торговли во вторник. Если для Вас это не представляется возможным, настоятельно рекомендую Вам сократить объем торгуемых акций во вторник до минимума.

 

 

 

 

По дням недели Владимир цифры

Как видно из этой таблицы на 12 прибыльных сделок по вторникам, приходится 34 убыточные сделки. На мой взгляд, следует обратить на это внимание.

Таблица разделения торгуемых акций по секторам поможет обратить внимание на те акции, с которыми стоит быть аккуратнее.

Сектора Владимир

Как видно из текущей таблицы, серьезные проблемы с тремя секторами – технологии, финансы и сектор обслуживания. В то время как сектор медицины принес прибыль, несмотря на соотношение прибыльных сделок к убыточным 7 к 10.

Обратите внимание, что убрав из торговли убыточные секторы общий итог оказался плюсовым.

Сектора с фильтрами

И какая картина нарисуется, если Вы «исключите из торговли вторник»?

дни недели с фильтрами

И снова общий итог показал прибыль. Это не говорит о том, что Вам непременно необходимо исключить их из своей торговли, но для начала хотя бы торговать минимальным объемом. Входы в акции, впрочем, как и сами акции Вы подбираете замечательно. Есть небольшие недочеты, некоторые акции чересчур агрессивны для Вашего стиля торговли. Но этот вопрос решается контролем объема торгуемых акций, а также сокращение убытков. Следует установить пороговое значение убытков на день. При условии, что первая сделка за день явилась убыточной, то следующую сделку следует открывать с уменьшенным объемом.

Нет ответов пока

Почему в торговле возникает желание «отыграться»?

Фев 01 2013 Опубликовал under психология

Трейдинг невозможно обойти стороной, чтобы не сравнить с таким видом деятельности как игра. И речь пойдет не о демо-версиях или торговле на симуляторах.

Часто при ведении дневника трейдера многие трейдеры сами отмечают, что сталкиваются с таким понятие, как «заигрывался» или «отыгрывался», «хотел отыграться» и проч. И каждый в описании у себя отмечает, что это было временное помутнение и потеря самоконтроля (как например, я писала ранее при ситуации Трейдера №2 в топике «Анализируй торговую систему»)

А почему так происходит? Если вы думаете, что все зависело только от исполнения дисциплины, то глубоко ошибаетесь.
Итак, с самого начала: когда вы решаете торговать на бирже, вы становитесь игроком – нравится вам это или нет. Потом только сменяются разные категории (уровни).

До того, как вы станете профессиональным игроком (трейдером), вам придется усвоить ряд правил, получить определенное количество бонусов и проиграть несколько «жизней».

Да, ради игры мы иногда способны на многое. В игре все понятно — правила, цели, и к тому же игра скрашивает серую будничную жизнь яркими эмоциональными тонами.
В определении понятия «игра» найдите 10 отличий от трейдинга:
«Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам, с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием „иного бытия“, нежели „обыденная“ жизнь»(из книги Йохана Хейзинга „Homo ludens“).
Игра привычно, как нечто само собой разумеющееся, соединяется в нашем сознании с детским возрастом. Соответственно для взрослого игра связана в какой-то степени с возрастной регрессией. В игре мы погружаемся в утерянный рай детства.
Теперь понятно, откуда возникает потеря самоконтроля при торговле? Вот это и называется «заигрываюсь», «отыгрываюсь». Детские эмоции «ну как же, я прав» просто заставляют взрослое тело совершать уже чисто автоматически сделки (все мы дети в глубине души).
Игра также может давать ощущение всемогущества. Даже если мы затрачиваем на обучение и подготовку много времени – в итоге получаем ощущение легкости в исполнении невероятно трудного процесса.
Особенно это ярко выражается, когда трейдер рассчитывает сорвать куш — уже само по себе это желание приближает к ощущению всесилия.
И хотя, трейдинг официально не считается игрой, в нем, как в любом деле работают те же самые законы – эмоции и зависимость, прохождение уровней, правила, роли.
Если вы чувствуете ощущение игры в трейдинге (особенно, попытки отыграться, доказать, всемогущества, легкости) — избавьтесь от них.

Ведь профессиональным игроком становятся только если игра становится профессией.
А чтобы стать профессиональным трейдером, вам может просто не хватить „жизней“.

Нет ответов пока