Самый популярный метод управления капиталом.

Сен 25 2013 Опубликовал under cтатистика

Метод фиксированного процента

Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.
 
Ральф Уолдо Эмерсон

Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова можно отнести к абсолютно любой деятельности. Но Вы не можете не согласиться, что прежде чем «перестать думать» и просто делать, нужно очень много сделать и об очень многом подумать. Какими инструментами, на каких рынках, какие стратегии, какие риски, каким способом…Ведь это лишь базовые вопросы, о которых приходится серьезно думать. Уже на этом этапе можно упустить свою тропинку через дремучий лес информационного хлама. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Интервью ES trader для сервиса «Статистика трейдера»

Сен 24 2013 Опубликовал under cтатистика

Путь трейдера тернист и крут. У каждого профессионала есть своя история на пути к успеху. Свои трудности и победы. Есть те, кто после полугода на рынке, бьет себя в грудь считая профессионалом, другие, напротив, и спустя 10 лет занимаются своим развитием.
Сегодня для нас ответила на интересующие вопросы, Елена Калашникова, трейдер с многолетним опытом торговли, прошедший длинный путь от новичка до профессионала.

с уважением,
Статистика Трейдера.

Нет ответов пока

Математическая статистика в трейдинге

Авг 07 2013 Опубликовал under cтатистика

 Статистика – наука для сильных духом.

 На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.

Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.

Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Анализ торговли.

Июл 01 2013 Опубликовал under cтатистика

сводные данныеДоброго дня, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера».

По Вашему запросу был проведен анализ Ваших сделок. Как обычно начнем с Сводной таблицы данных по Вашему счету. Следует отметить, что при существенном количестве сделок (свыше 900), аккуратно сохранено соотношение прибыльных сделок к убыточным. При соотношении, стремящемся к единице, результат торговли может и должен быть прибыльным. Главным вопросом, с которым Вы обратились к нам, является: «Почему система прекрасно работала, и вдруг начала приносить убытки?» На этот вопрос есть известный ответ: «Потому что рыночная коньюктура изменилась, и система нуждается в корректировке относительно изменений на рынке».

Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Средняя прибыльная сделка ниже, чем средняя убыточная. При этом и максимальная прибыльная «не далеко ушла» от максимальной убыточной сделки. Причиной этому может быть лишь один фактор и это отсутствие или не корректное управление убытками. Посмотрите на строку максимальной серии прибыльных и убыточных сделок. При несложных математических вычислениях, становится ясно, что в среднем, в серии убыточных сделок результат превышал среднюю прибыльную сделку в 1,2 раза, что снова наталкивает на мысль некорректного управления убыточными позициями. На аналогичные мысли наталкивает и количество прибыльных и убыточных дней. На 51 прибыльный день, приходится всего 16 убыточных. При таком соотношении и правильном подходе к риск-менеджменту, доходность счета может достигать серьезных процентов.

график OHLC

График OHLC подтверждает вышесказанное предположение. Обратите внимание на убыточные дни. Свечи большие, перекрывающие 2-3 предыдущих прибыльных дня. Так же зеленые свечи проходят ровным рядком, с почти одинаковыми объемами. Всплески объемов наблюдаются только в дни потерь, или дни, когда Вы старались эти потери отбить. То есть, ограничений по объему убыточных сделок нет. Как я уже говорил, редко бывает так, как у Вас наблюдалось с 12 февраля по 12 марта — ровный «зеленый тренд». Чаще всего в торговле имеют место быть «откаты». И лишь оттого, насколько Вы верно строите свою систему управления рисками, зависит насколько глубокими они будут.

доходы по дням

Перед Вами гистограмма доходов по дням. После столбиков, выше нулевой линии резко появляется столбик, намного уходящий вглубь, до – 3750. В этот день не было ни одной прибыльной сделки. 27 (!) убыточных сделок. Рискну предположить, что это был очень тяжелый, с психологической точки зрения, день. После абсолютно безубыточного месяца, вдруг наступил день, к которому Вы были не готовы. Готовность заключается в осознании того, что «черный день» рано или поздно наступит, и сократить его влияние можно лишь за счет сокращения сделок. Аналогичные столбики наблюдается и позже. На глаз можно определить, что при среднедневном доходе, колеблющемся в районе 1000. Среднедневной убыток, убыточных дней, вертится около 3000.

результат от количества сделок

Данный график наглядно показывает, что наиболее комфортным количеством сделок является – не больше 10. Все торговые дни, имевшие в своем объеме количество превышающее «зону комфорта» оказывали лишь деструктивное влияние на Ваш счет.

по дням недели

Стоило уделить внимание и этой таблице, потому что в ней мы можем явно наблюдать «убыточную среду». Однажды проводимый анализ, привел нашего пользователя к осознанию того, что понедельник является для него очень результативным, просто потому, что он хорошо отдыхает на выходных, но к среде теряется его концентрация из-за нерационального расходования сил в понедельник и вторник. Естественно, я не могу предполагать причины убыточной среды для Вас. С этим разобраться Вы сможете только самостоятельно, но могу порекомендовать, ограничить объемы сделок в среду до минимума, и уж точно не превышать количество 10 сделок.

топ 10 дней недели

 

 

 

Этот график лишь подтверждает, вышеописанное заключение. По нему сказать нечего, все видно итак.

 

 

 

 

 

 

 

таблица по дням недели

И снова среда. Количество убыточных сделок в среду в 2,4 раза больше количества прибыльных. Нельзя точно сказать о причинах такой большой разницы. Это могут быть, как психологические, так и рыночные изменения в этот день. Но нельзя упускать из виду тот фактор, что если контролировать количество убыточных позиций, эта разница может существенно сократиться. Не говоря уже о том, что если среда не была бы торговым днем для Вас, то конечный результат был бы выше на 11 470.

 

Нет ответов пока

Профессиональный трейдер. Кто он?

Май 16 2013 Опубликовал under cтатистика

Вчера мой знакомый рекомендовал мне одного игрока, который брал деньги в долг под большие проценты и отыгрываясь возвращал их. Я отказался от этой затеи.
У меня возник вопрос: «Почему я ему никогда не доверю своих денег?» Не потому что он игрок, и его заработок, а соответственно и мой, зависит от того, будет ли удача на его стороне. Так почему же?
Ответ не заставил себя ждать. Потому что он не профессионал.
Что же отличает профессионала от дилетанта, или в данном случае, от обычного игрока. Попытайтесь, для начала, сами ответить на этот вопрос. Несомненно, в перечень ответов войдут такие качества, как: навыки, высокая образованность в данной сфере действий, уверенность и.т.д. Но наиболее важным фактором профессионализма является — серьезность.

Профессионал относится к своему делу серьезно. Именно поэтому, он не позволит себе действий подобных тем, что озвучил мне мой товарищ. И уже из серьезного отношения к делу строится весь список качеств, которые приходят на ум при слове профессионал.
Именно поэтому, любой профессиональный трейдер скажет новичку, что журнал сделок и его последующий анализ являются неотъемлемой частью серьезного отношения к торговле. Иначе, любой трейдер является лишь обычным игроком.

А.М. Герчик говорит о журнале сделок и статистике в трейдинге, на примере сервиса «Статистика трейдера».

Нет ответов пока