Метод оптимальной доли Ральфа Винса

Апр 14 2015 Опубликовал under cтатистика

Подробнее

Нет ответов пока

Нормальное распределение

Апр 14 2015 Опубликовал under cтатистика

Нет ответов пока

Описание сервиса Статистика Трейдера

Апр 10 2015 Опубликовал under cтатистика

Нет ответов пока

Мемуары трейдера

Окт 17 2014 Опубликовал under cтатистика

— Почему вы решили работать на бирже? У вас есть опыт или экономическое образование?

— Ну, я «Волк с Уолл-стрит» смотрел.

На рынке все печально, торгуемых моментов мало, поэтому занялся подробным анализом дней былых. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что именно сейчас на рынке самый сок, но я предпочитаю держаться в стороне, пока происходит то, в чем я сомневаюсь, а я на сегодняшний день подвергаю сомнениям каждое второе движение рынка.

 

Название поста, конечно, не отражает сути темы, о которой пойдет речь, ибо мне далеко до мемуаров и как трейдеру и уж тем более, как человеку. Но, к счастью, данных для анализа предостаточно, путь, долгий ли, короткий ли, но был проделан.

 

2011 год

 

Я один из тех трейдеров, которые пришли в трейдинг, не мечтая о трейдинге. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Мартингейл и Статистика трейдера.

Сен 11 2013 Опубликовал under cтатистика

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. 

Стивен Р. Кови

 Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Математическая статистика в трейдинге

Авг 07 2013 Опубликовал under cтатистика

 Статистика – наука для сильных духом.

 На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.

Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.

Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Мудрость рынка.

Июл 31 2013 Опубликовал under cтатистика

Подборка на мой взгляд самых важных цитат из книги «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа. (часть первая)

Мудрость рынка.

Трейдинг — это легко. © Маэстро трейдинга

“Основа всех рыночных основ — это трейдеры. Помните: они же — и единственная сила, которая может влиять на цены, заставляя их двигаться. Все прочее вторично. Вообще, как образуется рынок? Он образуется, когда есть двое готовых торговать: один хочет купить, другой — продать. Они договариваются о цене, а затем заключают сделку.”

“Текущая цена напрямую отражает понятия всех трейдеров, которые повлияют на цены путем вступления в сделку”

“Запомните: все ваши традиционные представления о том, что правильно, а что — нет, на рынке недействительны…. Какие рыночные условия вполне выгодны для сделки, каждый трейдер решает сам”

“Рынок показался вам таким, каким вы его себе вообразили.”

“Рынок вообще не бывает неправ в своих действиях: он просто действует — и все.”

“Не беспокойтесь о том, что собирается сделать рынок, беспокойтесь о том что собираетесь сделать вы в ответ на поведение рынка.” Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Статистический анализ?

Июл 22 2013 Опубликовал under cтатистика

«Большинство людей обманывают себя относительно того, где они находятся, и отрекаются от своего места в жизни. Но для любого прогресса абсолютно необходимо, чтобы вы правильно сознавали, где вы есть и что творится у вас внутри. Работает ли ваша жизнь так, как вы хотите? Находитесь ли вы там, где хотели бы? Имеете ли вы то, что хотели бы иметь? Если ответ на любой из этих вопросов — нет, вам нужно честно посмотреть на все это. Посмотрите, какую компенсацию вы имеете, будучи там, где вы есть. Какое удовольствие получаете, отвергая себя? Какое удовольствие получаете, будучи несчастным? Какое удовольствие получаете, испытывая чувство неудобства или неприкаянности? Какое удовольствие вы получаете, мысля в терминах нехватки и ограничений? Важно напомнить себе: все, что вы делаете в жизни, будь то позитивное или негативное, привязано к вознаграждению или компенсации. Поэтому посмотрите на свою компенсацию. Наблюдение — первый шаг к любым переменам. Наблюдая, вы делаете первый шаг к свободе. И, наблюдая, вы начинаете видеть свои шаблоны мышления. Вы должны сказать правду о том, где вы есть, прежде чем сможете двигаться дальше. Если вы страдаете, признайте это. Если что-то не работает, признайте это.» (С)

А что Вы думаете по этому поводу? Обсудим?

Один ответ до сих пор

Анализ статистики трейдера 3

Июл 15 2013 Опубликовал under cтатистика

Сводная таблицаДобрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.

Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера. Продолжить Чтение »

Нет ответов пока

Консерватизм или лень?

Май 27 2013 Опубликовал under cтатистика

Я не единожды сталкивался с неверной интерпретацией понятия «Журнал сделок» не только среди тех, кто узнал о нем впервые и пытаются «дефинировать» эту фразу самостоятельно, но и среди тех, кто зовет себя «Серьезным и знающим трейдером. Что не удивительно, среди тех, кого я считаю профессионалами, таких ошибок я не встречал. Стоит отметить, что профессионалами я их считаю не потому, что они знают, что есть на самом деле – «Журнал сделок».

Шанхайская фондовая

Итак. Что нам пришло бы в голову 20-40 лет назад, услышь мы фразу «Журнал сделок». Это была скрупулезная, кропотливая работа для истинных профессионалов рынка, живущих лишь своим делом. Подобно ученому, который запершись в коморке, изучал бы один и тот же процесс, трейдер тратил по несколько часов для заполнения, вручную, журнала своих сделок и последующего анализа. И что же изменилось? Компьютеры. Настолько расширили возможности трейдеров, что они и не сразу успели осознать всю удачу приобретения столь уникального оружия в своем арсенале. Настала эпоха технического анализа и мириад однотипных индикаторов, на основе которых строились целые системы, которые, как всем казалось, работают безотказно. Но нет! Ничто на рынке не работает безотказно, кроме трейдера. Ни на что нельзя рассчитывать, кроме самого себя.

Терминал сегодня

И что же я вижу. «Прок от журнала сделок только один – отработка дисциплины», — слова одного из уважаемых трейдеров. Несомненно, журнал сделок вырабатывает дисциплину, но лишь в психологическом контексте. Когда человек, каждый день, в одно и то же время, садится, чтобы заполнить «Журнал сделок», у него вырабатывает серьезное отношение к своему делу, но этот человек делает бесполезное дело. Он мне напоминает людей, которые каждый вечер тщательно подготавливают спортивный инвентарь, чтобы с утра заняться спортом, и даже просыпаются рано утром, но спортом не занимаются. Очевидно, у них выработана дисциплина, но что толку от нее?

 

«Я торгую системно и вел журнал сделок. Но по итогам полугодия понял, что все эти записи съедают время, а пользы очень мало, так, как все это уже история и больше не повторится», — слова не менее уважаемого мастера приумножения денег. Я бы не мог поспорить с этими словами, если бы речь шла о графике цены (трейдер имеет право сказать, что технический анализ бесполезен, ввиду того, что это история), но в данном случае речь идет о трейдере. Насколько можно быть уверенным в том, что Вы не повторяете своих ошибок? Уверен, тот, кто скажет: «Я не повторяю своих ошибок», — лишь лукавит и кичится тем, чего нет.

 

Еще одно высказывание менее подвержено оспариванию. «Платить за журнал сделок – это слишком». Да, возможно для кого-то 7 рублей в день является перебором. Но можно ли сказать, что 20-40 лет назад трейдеры, торговавшие по телефону, говорили аналогичные вещи о торговых терминалах?

 

Самая суть подобного отношения, лишь в том, что 20-40 лет назад были люди, которые говорили: «Платить за то, чтобы на экране появлялись графики – это слишком», — и возможно были правы, но те, кто правильно отнесся к новому виду оружия, тот был на коне. Точно так же, у большинства трейдеров неверное представление «Журнала сделок» и его практического применения. Хотя он, на мой взгляд, является сильнейшим оружием на пути становления профессионального трейдера.

 

P.S. Я бы тоже никогда не стал платить за то, что кто-то, просто заполняет за меня таблицу. Но современные технологии ушли далеко за рамки этого узкого представления. Для тех, кто все же понимает, что его представление может быть ошибочным. Добро пожаловать на мой предыдущий пост.

Нет ответов пока

Старые записи »